Это стоило мне многих трудов, ибо все, что здесь описано к моему случаю не подходило (либо я невнимательно смотрел

Preferences -> Connection -> New
Name: Nokia
Connect to: Modem
Via: Infrared
Dialing: TouchTone
Volume: Off (все равно звука набора не будет, так что можно и отключить)
Details:
Speed: 115.200 bps
Flow Ctl: Automatic
Init string:
at+cgdcont=1,"IP","internet.mts.ru"
Preferences -> Network -> New
Service: MTS-GPRS
User name: mts
Password: mts
Connection: Nokia
Phone: *99#
Details:
Connection type: PPP
Idle timeput: Never
Query DNS: yes
IP Address: automatic
И никакого скрипта не надо.