На WM5, по моему, такая проблема у подавляющего большинства (включая меня ). Жалоб на форумах встречал вагон, реально работающих решений пока не видел.
А где ты прокси настраивал?
В настройках прокси указан как подключение к рабочей сети или интернету?
Samsung SGH-200 -> Sagem RC-725 -> Siemens S10 -> Siemens S35 -> Ericsson A2618s -> Nokia 6150 -> Nokia 3410 -> Nokia 6610i -> Nokia 6230i -> Qtek S200 + Nokia E65 + Nokia 5800